我当时就觉得不妙:连红之后我认真在爱游戏体育app——爱游戏体育官网翻到历史回测表:凯利指数异常之后?
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我把调查过程和结论整理出来,既是给自己一个记录,也方便同样用爱游戏体育官网做回测、做资金管理的朋友参考。
我当晚的排查思路(干货版)
先确认数据完整性:检查回测时间窗口、样本量、是否有遗漏或重复的记录。很多异常一开始就是数据切片或时间戳错位导致的。
查看赔率与胜率的变化:凯利的输入极其敏感于对胜率和赔率的估计。短期连胜会让模型在短样本上高估胜率,导致凯利值暴涨。
检查回测策略的假设:是否用了未来信息(lo...